قناة استراتيجية التداول الاختراق

أتر قناة اندلاع نظام التداول.

سوف تجد أيضا أدناه القواعد والتفسيرات لنظام التداول اندلاع قناة أتر. وهو نظام الاتجاه الكلاسيكي التالي، وهي متاحة في المجال العام.

أتر قناة اندلاع نظام التداول في الحكمة حالة الاتجاه التالي.

باستخدام عدة أنظمة الاتجاه الاتجاه الكلاسيكي، مثل نظام أتر قناة اندلاع التداول، ننشر حالة الحكمة الاتجاه من التقرير التالي على أساس شهري. تم بناء التقرير لتعكس وتتبع الأداء العام للاتجاه التالي كاستراتيجية التداول.

يتكون المؤشر المركب من مزيج من أنظمة محاكاة على مدى الأطر الزمنية متعددة ومحفظة العقود الآجلة، مختارة من مجموعة من 300+ أسواق العقود الآجلة أكثر من 30+ التبادلات التي الحكمة التداول يمكن أن توفر للعملاء الوصول إليها. والمحفظة عالمية ومتنوعة ومتوازنة على القطاعات الرئيسية.

ننشر تحديثات للتقرير كل شهر.

الاشتراك هو أفضل وسيلة لتتبع ومتابعة أداء الاتجاه التالي على أساس منتظم.

وأوضح نظام اندلاع قناة أتر.

نظام أتر تشانل برياكوت ترادينغ هو تباين في نظام بولينجر برياكوت الذي يستخدم متوسط ​​ترو رانج بدلا من الانحراف المعياري كمقياس للتذبذب الذي يحدد عرض القنوات أو النطاقات.

وقد شاع الاختلاف في نظام اندلاع قناة أتر كما نظام بغو من قبل التاجر مارك جونسون على تشاك ليبيو & # 8217؛ ق نظام التاجر & # 8217؛ ق منتدى النادي وأماكن أخرى. هذا الإصدار، أتر قناة نظام التداول اندلاع، هو أكثر مرونة ويسمح لاختبار عتبات دخول وخروج مختلفة.

نظام إختراق قناة أتر هو شكل من أشكال نظام الاختراق الذي يشتري على فتح المقبل عندما يغلق السعر أعلى قمة قناة أتر، ويخرج عند إغلاق السعر مرة أخرى داخل القناة. إدخالات قصيرة هي مرآة المعاكس مع بيع تجري عندما يغلق السعر تحت الجزء السفلي من قناة أتر.

يتم تداول نظام التداول في نظام أتر تشانل على أساس فروق تقلبات حيث يتم قياس التذبذب باستخدام متوسط ​​المدى الحقيقي (أتر). يتم تعريف مركز قناة أتر بمتوسط ​​متحرك أسي لأسعار الإغلاق باستخدام عدد من الأيام يتم تحديده بواسطة المعلمة إغلاق متوسط ​​الأيام. يتم تعريف أعلى وأسفل قناة أتر باستخدام مضاعف ثابت من أتر من المتوسط ​​المتحرك المحدد بواسطة المعلمة عتبة الدخول.

يدخل النظام أتر قناة اندلاع قناة في فتح بعد يوم أن يغلق فوق الجزء العلوي من قناة أتر أو تحت الجزء السفلي من قناة أتر. ويخرج النظام بعد إغالق أسفل قناة الخروج التي يتم تعريفها باستعمال مضاعف ثابت من أتر من املتوسط املتحرك املحدد بواسطة عتبة خروج املعلمة.

هذا النظام أتر قناة التداول اندلاع يشبه نظام بولينجر اندلاع التداول إلا أنه يستخدم متوسط ​​المدى الحقيقي بدلا من الانحراف المعياري كمقياس للتذبذب الذي يحدد عرض القناة.

على سبيل المثال، فإن عتبة دخول 3 وعتبة خروج 1 سوف تتسبب في دخول النظام إلى السوق عندما يغلق السعر أكثر من 3 أتر فوق المتوسط ​​المتحرك والخروج عند انخفاض السعر لاحقا أقل من 1 أتر فوق المتوسط ​​المتحرك. ملاحظة: يمكن أن يكون الحد من العتبة رقم سلبي مما سيؤدي إلى خروج النظام فقط بعد أن يأتي السعر بعض المبلغ من خلال المتوسط ​​المتحرك.

ويشمل نظام التداول أتر قناة قناة أتر أربعة المعلمات التي تؤثر على الإدخالات:

عدد الأيام في المتوسط ​​المتحرك الأسي لمتوسط ​​النطاق الحقيقي نفسه.

عدد الأيام في المتوسط ​​المتحرك الأسي للإغلاق اليومي الذي يشكل مركز قناة أتر.

عرض القناة في أتر. وهذا يحدد كلا من أعلى وأسفل القناة. يقوم النظام بشراء أو بيع للشروع في وضع جديد عندما يتجاوز سعر الإغلاق السعر المحدد بهذه العتبة.

إذا تم ضبطه على الصفر، فسيخرج النظام عند إغلاق السعر أدنى المتوسط ​​المتحرك. إذا تم تعيينه على بعض عدد أعلى سيقوم النظام الخروج عندما يغلق السعر تحت عتبة معينة. ويعني عتبة الخروج السلبي أن قناة الخروج أدنى من المتوسط ​​المتحرك لمركز طويل.

إصدار مخصص لهذا النظام.

يمكننا أن نقدم لك نسخة مخصصة من هذا النظام لتتناسب مع أهداف التداول الخاصة بك. اختيار المحفظة / التنويع، والإطار الزمني، بدء رأس المال & # 8230؛ يمكننا ضبط واختبار أي معلمة لمتطلباتك.

اتصل بنا لمناقشة و / أو طلب تقرير محاكاة مخصص كامل.

أنظمة بديلة.

بالإضافة إلى أنظمة التداول العامة، ونحن نقدم لعملائنا العديد من أنظمة التداول الملكية، مع استراتيجيات تتراوح بين الاتجاه على المدى الطويل التالية إلى المدى القصير انعكاس المتوسط. ونحن نقدم أيضا خدمات التنفيذ الكامل لحلول التداول استراتيجية مؤتمتة بالكامل.

يرجى النقر على الصورة أدناه لمعرفة أداء أنظمة التداول لدينا.

كفتك المطلوب الكشف عن المخاطر لنتائج افتراضية.

نتائج الأداء الافتراضي لها العديد من القيود الكامنة، وبعضها موضح أدناه. ولا يوجد أي تمثيل بأن أي حساب سيحقق أو يحتمل أن يحقق أرباحا أو خسائر مماثلة لتلك التي تظهر. في الواقع، هناك اختلافات حادة في كثير من الأحيان بين نتائج الأداء الافتراضية والنتائج الفعلية التي تحققت في وقت لاحق من قبل أي برنامج تجاري معين.

واحدة من القيود المفروضة على نتائج الأداء الافتراضي هو أنها تعد بشكل عام مع الاستفادة من التأخر. وبالإضافة إلى ذلك، فإن التداول الافتراضي لا ينطوي على مخاطر مالية، ولا يمكن لأي سجل تداول افتراضي أن يحسب تماما تأثير المخاطر المالية في التداول الفعلي. على سبيل المثال، القدرة على تحمل الخسائر أو الالتزام ببرنامج تجاري معين على الرغم من خسائر التداول هي نقاط جوهرية يمكن أن تؤثر سلبا على نتائج التداول الفعلية. هناك العديد من العوامل الأخرى المرتبطة بالأسواق بشكل عام أو بتنفيذ أي برنامج تجاري محدد لا يمكن حسابه بشكل كامل في إعداد نتائج أداء افتراضية وكلها يمكن أن تؤثر سلبا على نتائج التداول الفعلية.

الحكمة التداول هو نفا المسجلين تقديم وسيط.

نحن نقدم خدمات الوساطة السلع العالمية، وإدارة العقود الآجلة التشاور، والوصول المباشر التداول، وخدمات تنفيذ نظام التداول للأفراد والشركات والمهنيين في هذا القطاع.

باعتبارها وسيط إدخال مستقلة نحافظ على علاقات المقاصة مع العديد من التجار لجنة العقود الآجلة الكبرى في جميع أنحاء العالم. تتيح لنا علاقات المقاصة المتعددة أن نقدم لعملائنا مجموعة واسعة من الخدمات ومجموعة واسعة من الأسواق بشكل استثنائي.

وتتيح علاقات المقاصة للعملاء إمكانية الوصول إلى الأسواق الآجلة، والسلع، وأسواق الصرف الأجنبي في جميع أنحاء العالم.

ينطوي تداول العقود الآجلة على مخاطر كبيرة من الخسارة وليس مناسبا لجميع المستثمرين. الأداء السابق لا یشیر إلی النتائج المستقبلیة.

الفوركس قناة صغيرة يوم التداول استراتيجية التداول.

الحصول على لك في تحركات كبيرة تتجه.

لقد صممت استراتيجية الفوركس قناة صغيرة الاختراق للحصول على لي في التحركات تتجه عندما تتحقق ظروف محددة جدا. استراتيجية التداول اليوم تعتمد على قوة دفع قوية، واتجاه ونوع محدد من التراجع لإنشاء إعداد التجارة. يحدث الإعداد أحيانا عدة مرات في اليوم لأسابيع على النهاية، وأحيانا أخرى قد لا تحدث إشارة لعدة أيام. وتتطلب الاستراتيجية تقلبا، لذلك لا تستخدمها إلا عندما تكون التقلبات مرتفعة.

عندما يكون التقلب منخفضا، باستخدام إستراتيجية تداول يوم فوركس أخرى.

فوركس ميني-تشانل برواكوت سيتوب.

استراتيجيات تتطلب الإعداد. الإعداد هو الشروط التي تحتاج إلى أن تكون موجودة من أجل اتخاذ التجارة.

وتتطلب إستراتيجية اختراق الفوركس الصغرى قناة تحرك قوي، إما صعودا أو هبوطا، تليها قناة ضيقة تتحرك في الاتجاه المعاكس للتحرك القوي. على سبيل المثال، ارتفاع حادة أعلى، تليها خطوة أقل أن يتأرجح بين خطوط الاتجاه الهابط (تشكيل قناة).

يجب أن تكون الخطوة السابقة للقناة قوية. لأغراض تداول العملات الأجنبية اليوم، يجب أن يتم تشغيل السعر لا يقل عن 12 نقطة في اتجاه الاتجاه. وينبغي أن ينسحب التراجع التالي بدقة داخل خطوط الاتجاه، وينبغي أن تكون خطوط الاتجاه ضيقة نسبيا معا، ولا سيما كلما استمرت قناة الاتجاه.

من الناحية المثالية، يجب أن تكون القناة 5 نقاط عريضة، أو أضيق. يجب ألا يجعل السعر & # 34؛ موجات & # 34؛ داخل القناة (يجعل القناة واسعة جدا)، بدلا من ذلك يجب أن تتأرجح بشدة بإحكام داخل خطوط الاتجاه.

لا يمكن للسحب (القناة) تتبع أكثر من 65٪ من التحرك السابق. على سبيل المثال، إذا كان السعر يقفز من 20 نقطة إلى 1.0520، فإن انخفاض القناة التالية لا يمكن أن ينخفض ​​أكثر من 13 نقطة (65٪ من 20 نقطة) من 1.0520.

إذا انخفض إلى أقل من 1.0507، فلا تستخدم هذه الإستراتيجية.

نحن نريد أن نكون على نفس الجانب (الاتجاه التجاري) والتجار الذين هم أكثر عدوانية. إن التراجع (القناة) أصغر من حركة الاتجاه الأولي (65٪ أو أقل)، مما يدل على أن المشترين لا يزالون تحت السيطرة على الرغم من انخفاض السعر على المدى القصير.

قناة صغيرة تعني مخاطرنا هي صغيرة بالنسبة إلى إمكانات الربح لدينا. ويناقش هذا بعد ذلك.

الفوركس قناة صغيرة استراتيجية اندلاع.

رسم خطوط الاتجاه على طول سعر التوجيه، والتأكد من أن السعر واردة داخل القناة (لا القفز فوق أو تحت خطوط الاتجاه).

إذا كان الاتجاه صعودا، تليها قناة هبوطية، أدخل طويلا عندما يكسر السعر فوق القناة. ضع وقف الخسارة أدنى أدنى مستوى في القناة. وضع الهدف في 3 مرات خطر الخاص بك. مخاطرك هي الفرق بين نقطة الدخول ووقف الخسارة.

إذا انخفض الاتجاه، متبوعا بقناة صاعدة، أدخل قصير عند كسر السعر أسفل القناة. ضع وقف الخسارة فوق أعلى ارتفاع في القناة. وضع الهدف في 3 مرات خطر الخاص بك.

من خلال التداول فقط قنوات صغيرة جدا - 5 نقاط أو نحو ذلك - المسافة بين وقف الخسارة ونقطة دخول صغيرة. فقط حوالي 5 نقطة. هذا هو الخطر الخاص بك. الهدف هو ثلاثة أضعاف هذا المبلغ، أو 15 نقطة في هذه الحالة.

يجب أن يكون هدفك (بالنقاط) دائما أقل من حجم حركة التحويل السابقة. إذا قمت بحساب المخاطر الخاصة بك، مضاعفة من قبل ثلاثة، والنتيجة هي عدد أكبر من مدى بقاء السعر على آخر حركة تتجه، تخطي التجارة. في هذه الحالة، يجب أن يكون الاتجاه المتجه قبل سحب (قناة) من الناحية المثالية 20 نقطة أو أكبر.

يظهر الرسم البياني المرفق مثالا لاستراتيجية اختراق قناة صغيرة في اليورو مقابل الدولار الأميركي. السعر أعلى، ويشكل قناة صغيرة 3 نقطة (المسافة بين خطوط الاتجاه)، ويؤدي إلى التجارة قبل سحب بعيدا جدا. الخطر هو 3 نقاط، وبالتالي فإن الهدف هو 9 نقاط. الهدف هو أصغر من الموجة السابقة (14.2 نقطة) التي بدأت الاتجاه الصاعد، لذلك هذا هو هدف معقول ويتم اتخاذ التجارة.

ربطها معا.

افترض أن السعر ينخفض ​​بمقدار 25 نقطة في غضون دقائق، ليصل إلى 1.0620، وينخفض ​​الاتجاه.

يبدأ السعر في التراجع في قناة ضيقة. رسم خطوط الاتجاه على القناة، ومشاهدة انخفاض السعر أسفل القناة. فقط اتخاذ التجارة إذا كانت الإشارة قبل أن يصل السعر إلى 1.06362 (65٪ من 25 نقطة، وأضاف إلى 1.0620). في حين أن القناة هي تشكيل، تأكد من خطر الخاص بك هو صغير (قناة ضيقة)، وأنك تعرف بالضبط أين وقف الخسارة والهدف سوف تذهب إذا حدث إشارة تجارية. إذا كانت القناة حوالي 6 نقاط عريضة، فاحرص على إيقاف الخسارة على 6 نقاط أعلى نقطة الدخول، وهدف 18 نقطة أسفل نقطة الدخول.

تتطلب هذه التجارة شروطا محددة للغاية، والسبب في ذلك هو أنه إذا لم تلتزم بالإرشادات فمن السهل أن تخسر المال مع هذه الإستراتيجية. السبب الرئيسي هو أن السعر قد يتحرك قليلا خارج القناة، فقط للانتقال مرة أخرى إلى ذلك ومواصلة توجيه (اختراق كاذبة - استراتيجية من تلقاء نفسها).

لذلك، ابحث عن حركة قوية تليها قنوات ضيقة. وعندما يكون الزخم القوي قائما، من المرجح أن يدفع الزخم الفائدة بمجرد أن يظهر السعر أي نية (اختراق) للتحرك في اتجاه الاتجاه مرة أخرى.

لا تجبر هذه الاستراتيجية. اجعله في حزام أدوات التداول الخاص بك لعدة أيام وأسابيع عندما يظهر في كثير من الأحيان، ولكن لا تحاول التداول في الأيام والأسابيع التي تكون فيها الظروف مناسبة لذلك.

كل ما تعرفه عن التداول الاختراق خاطئ.

عدد قليل من استراتيجيات التداول هي كما انقسام مثل اختراق نطاق التداول، وهو النهج الذي ربما لديه العديد من المستضعفين كما أتباع. ويتضح ذلك من نتائج البحث عن "هروب التداول" في غوغل. توفر النتيجة الأولى دليلا أساسيا، في حين يؤكد الثاني على الأسباب التي لا ينبغي على التجار حتى محاولة استخدامها.

ومع ذلك، التداول الاختراق هو واحد من استراتيجيات التداول الأولى العديد من أدخلت في مجال التحليل الفني. ما نريد حقا أن نعرفه هو "من هو الصحيح؟" هل استراتيجيات الاختراق طريقة صالحة ومربحة للتداول، أم يجب أن نبقي في مكان آخر عن الكأس المقدسة المراوغة؟

التاجر الذي يركز على الاختراقات يبحث عن قناة تداول ضيقة أو نطاق تداول في أمن أو عقود مستقبلية حيث تقلص التقلب. والهدف من ذلك هو إنشاء موقف حيث يكسر السعر من هذه القناة التجارية المتزامنة مع ارتفاع في الفائدة المفتوحة، وبالتالي الاستفادة من الزيادة في التقلبات واصطياد حركة الاتجاه القوي.

هذا المفهوم هو الصوت في جوهره، نظرا للسياق المثالي، ولكن المنتقين لديهم بعض النقاط الصحيحة. وتشمل هذه المخاطر اختراقات كاذبة؛ فإن العديد من فواصل قناة السعر تصحيح مرة أخرى إلى نقطة الاختراق، أو ما بعدها. هذه هي أكثر شيوعا من التحركات المتفجرة المثالية، والتي هي نادرة.

معظم التجار الذين يبدأون مع الانفجارات سرعان ما تصبح على بينة من سلبيات هذه الاستراتيجية. في الوقت نفسه، ومع ذلك، فإنه من السهل أن نرى العديد من هروب العمل مع الكمال كتاب، مما يجعل من الصعب رمي فقط في منشفة، وخاصة إذا كان تاجر جديد لديك أي فكرة عن ما يجب أن تنتقل إلى التالي.

والحقيقة هي أن الطريقة التي يدرس بها الكثيرون منا لكسر التجارة أمر خاطئ. ينطوي تداول الاختراق على أكثر من مجرد التعرف على سوق توجيه ووضع صفقة عندما يفترض أن القناة العليا مكسورة، مع وقف وقائي تحت الطرف الأدنى من القناة (أو العكس بالعكس لمركز قصير). ويصف "مسح" (أدناه) سيناريو مشترك. وهو يظهر انقطاع القناة لمدة 15 دقيقة في العقود الآجلة E-ميني داو. تنخفض القناة على الزخم القوي فقط لتتحرك بسرعة على مدى ال 15 دقيقة القادمة لاختراق الطرف العلوي من قناة التداول حيث سيتم وضع نقاط توقف تقليدية. هذا "دافق" في داو هبطت بسرعة كما بدأت. وواصلت العقود الآجلة انخفاضا قويا خلال معظم ساعات الصباح.

وباستخدام استراتيجيات الاختراق التقليدية، فإن التدفق السابق قد استغرق الكثير من المتداولين من وضع قصير تم تأسيسه عند الانقطاع الأولي. ليس فقط لم تتحرك مربحة دون تاجر قصير من شأنه أن يكون، ولكن تم إيقاف الموقف الأولي، في نهاية المطاف الصحيح، في خسارة كبيرة. هذا هو مثال الكتاب المدرسي لماذا يجب أن لا تتداول الهروب.

ببساطة رفض التجارة أظهرت كما اندلاع آخر التي لم تنجح، ومع ذلك، لا شيء لمساعدتنا على فهم كيفية كسب المال مع هذه الاستراتيجية. كانت هناك علامات عديدة على أن الزناد المبين في "مسح" هو خطر كبير، على الرغم من أن القناة نفسها كانت مرشح انهيار قوي. انها مجرد مسألة معرفة ما كنت تسعى.

التشريح من هروب التداول.

يستخدم التداول النشط من قبل المستثمرين النشطين لاتخاذ موقف في المراحل الأولى من الاتجاه. وبصفة عامة، يمكن أن تكون هذه االستراتيجية نقطة االنطالق لتحركات األسعار الرئيسية، والتوسع في التقلب، وعندما تدار بشكل صحيح، يمكن أن تقدم مخاطر سلبية محدودة. في جميع أنحاء هذه المقالة، ونحن سوف المشي لكم من خلال تشريح هذه التجارة من البداية الى النهاية وتقديم بعض الأفكار لإدارة أفضل هذا النمط التجاري.

ما هو الاختراق؟

تحدث الانفجارات في جميع أنواع بيئات السوق. وعادة ما تكون حركات األسعار األكثر انفجارا نتيجة لكسر القنوات وانفجار نمط األسعار مثل المثلثات واألعلام أو أنماط الرأس والكتفين) انظر الشكل 1 (. وباعتبار عقود التقلبات خلال هذه الأطر الزمنية، فإنها ستتوسع عادة بعد أن تتخطى الأسعار النطاقات المحددة.

بغض النظر عن الإطار الزمني، التداول الاختراق هو استراتيجية كبيرة. سواء كنت تستخدم الرسوم البيانية اليومية أو اليومية أو الأسبوعية، والمفاهيم هي عالمية. يمكنك تطبيق هذه الاستراتيجية على التداول اليومي، تداول البديل أو أي نمط من التداول.

إيجاد مرشح جيد.

مع تعزيز الأسعار، وسوف تحدث أنماط الأسعار المختلفة على الرسم البياني للسعر. تشكيلات مثل القنوات والمثلثات والأعلام هي مركبات قيمة عند البحث عن الأسهم للتجارة. وبصرف النظر عن الأنماط والاتساق وطول الفترة التي تلتزم فيها أسعار الأسهم بمستويات دعمها أو مقاومتها من العوامل الهامة التي يجب مراعاتها عند إيجاد مرشح جيد للتجارة. (للحصول على مزيد من الإحصاءات، اطلع على تحليل أنماط المخطط.)

لتحديد الفرق بين الاختراق و "وهمية خارج"، فمن فكرة جيدة لانتظار تأكيد. على سبيل المثال، يحدث وهمية خارج عندما تفتح الأسعار وراء مستوى الدعم أو المقاومة، ولكن بحلول نهاية اليوم، ينتهي تتحرك مرة أخرى ضمن نطاق التداول السابق. إذا كان المستثمر يعمل بسرعة كبيرة جدا أو بدون تأكيد، ليس هناك ما يضمن استمرار الأسعار في إقليم جديد. على سبيل المثال، يبحث العديد من المستثمرين عن حجم فوق المتوسط ​​كتأكيد أو انتظار نحو إغلاق فترة تداول لتحديد ما إذا كانت الأسعار ستحافظ على المستويات التي تفككت. (للاطلاع على القراءة ذات الصلة، راجع فواصل التداول الفاشلة.)

وهناك فكرة أخرى هي حساب تقلبات الأسعار الأخيرة ومتوسطها للحصول على هدف السعر النسبي. إذا كان السهم قد حقق متوسط ​​سعر سوينغ من أربع نقاط على تقلبات السعر القليلة الماضية، فإن هذا سيكون هدفا معقولا.

هذه بعض الأفكار حول كيفية تحديد أهداف الأسعار كهدف التجارة. هذا ينبغي أن يكون هدفك للتجارة. بعد الوصول إلى الهدف، يمكن للمستثمر الخروج من الموقف، والخروج من جزء من موقف للسماح للباقي تشغيل أو رفع أمر وقف الخسارة لقفل الأرباح. (للحصول على مزيد من التبصر، راجع أمر وقف الخسارة - تأكد من استخدامه.)

حيث للخروج مع خسارة.

بعد فشل التجارة، من المهم الخروج من التجارة بسرعة. أبدا إعطاء خسارة الكثير من الغرفة. إذا لم تكن حذرا، يمكن أن تتراكم الخسائر.

وبالنظر إلى الرسم البياني في الشكل 4، يمكنك ان ترى التوحيد الأولي للأسعار، والاختراق، وإعادة الاختبار ثم بلغ الهدف السعر. وهذه العملية ميكانيكية إلى حد ما. عند النظر في مكان تحديد أمر وقف الخسارة، لو كان قد تم تحديده فوق مستوى المقاومة القديم، فإن الأسعار لن تكون قادرة على إعادة اختبار هذه المستويات وكان المستثمر قد توقفت قبل الأوان. وضع وقف تحت هذا المستوى يسمح الأسعار لإعادة اختبار والقبض على التجارة بسرعة إذا فشلت.

مؤشر الاتجاه: قناة دونشيان.

الخلفية: تم تطوير أسلوب قناة دونشيان، المعروف أيضا باسم قاعدة 4 أسابيع أو 20 يوما، من قبل ريتشارد دونشيان، أحد رواد تجارة السلع الأساسية مع أنظمة التداول الميكانيكية. كما طور نظاما تجاريا على أساس المتوسط ​​المتحرك لمدة 5 أيام (أسبوعيا) و 20 يوما (شهريا).

تميل نظم التداول اليوم إلى أن تصبح معقدة جدا من خلال الاستفادة من قوة الكمبيوتر، ولكن تم العثور على طريقة قناة دونشيان بسيطة جدا لتكون أنجح من جميع النهج في دراسات التداول الآجلة خلال 1960s خلال 1980s. قام التجار بإجراء العديد من التعديلات على أنظمة الاختراق هذه، بما في ذلك تقنية تداول السلاحف المعروفة التي يستخدمها ريتشارد دينيس.

الغرض: تحدد الطريقة الأساسية دونشيان تشانل النقاط الدقيقة التي تنقسم فيها الأسعار إلى الارتفاع أو الانخفاض خلال ال 20 يوما السابقة. يستخدم التجار هذه المناطق الاختراق للدخول والخروج من المراكز الطويلة أو القصيرة مع نهج وقف والعكس، ودائما في السوق. ومن المرجح أن تكون الصفقات على المدى الطويل الصفقات وقد تتطلب استخدام الرسوم البيانية على المدى الطويل المستمر.

الإشارات الأساسية: قواعد طريقة قناة دونشيان لمدة 4 أسابيع بسيطة جدا:

الذهاب لفترة طويلة (وتغطية المراكز القصيرة) عندما يتجاوز السعر أعلى مستوياته في الأسابيع الأربعة السابقة (20 يوما). قم باختصار (والخروج من الصفقات الطويلة) عندما ينخفض ​​السعر دون أدنى مستوياته في الأسابيع الأربعة السابقة. كرر حسب الضرورة. أدخل العقد التالي، إذا لزم الأمر، في اليوم الأخير من الشهر قبل انتهاء الصلاحية.

يوضح الرسم البياني أدناه الطريقة الأساسية للقناة التي تبلغ مدتها 20 يوما مع نقاط البيع والبيع عند الاختراق. ومع ذلك، فإن الإطار الزمني أو درجة الخطر من أن تكون دائما في وضع قد تكون أكبر مما يرغب بعض التجار.

وتشمل التعديلات الدخول في اختراق أعلى مستوى في 20 يوما أو انخفاض ولكن بعد ذلك الخروج على اختراق السابق 5 أيام أو 10 يوما أعلى أو منخفضة للخروج من السوق لفترة من الوقت. ثم انتظر لمدة 20 يوما إشارة اختراق جديدة لإعادة دخول السوق. أو قد يأخذ التجار صفحة من استراتيجيات المغلفات الأخرى ويقررون الخروج عند اختراق متوسط ​​متحرك أو إشارة مؤشر أخرى.

الإيجابيات / سلبيات: يوفر الأسلوب قناة دونشيان واضحة، واضحة النقاط التي لشراء وبيع كما ينبغي النظام الميكانيكي، وبالتأكيد بسيطة بما فيه الكفاية لفهم. وينبغي أن تلتصق بالعديد من حالات التحول الرئيسية وأن تلتصق بها، وأن تنتج، في هذه الظروف، عددا أقل من الصفقات وانخفاض تكاليف الوساطة.

وعلى غرار معظم المؤشرات المتداولة، فإن طريقة القناة دونشيان لن تحجب قمم أو قيعان السوق، ويمكن أن تتعرض لخسائر كبيرة من التحركات السعرية الحادة أو من تداولات السندات في الأسواق الراكدة والأسواق التجارية. كما ذكر، يمكن تعديل معلمات الدخول / الخروج للتخفيف من هذه الحالات، ولكن بعد ذلك يصبح اختيار الفترات الزمنية للعمل على الارتفاعات أو القيعان ذاتيا ويقلل من تأثير النظام الميكانيكي. وبالإضافة إلى ذلك، قد يتسبب التراجع في العقد التالي في حدوث مشاكل إذا كان هناك اختلاف كبير في تسعير العقدين.

5 تعليقات.

TP - U غويس هي الأفضل. لا الفصل الدراسي يمكن تدريس الولايات المتحدة كل هذا وأكثر.

سجل الدخول إلى التعليق.

كان داريل سابقا رئيس تحرير مجلة فوتشرز، وقد كتب عن الأسواق المالية لأكثر من 35 عاما، وأصبح سلطة معترف بها في أسواق المشتقات والتحليل الفني وتقنيات التداول المختلفة.

بعد الخدمة العسكرية، عاد جوبمان إلى ساعي، حيث أصبح محرر مزرعة في أوائل عام 1969. وقدم إلى الأسواق الآجلة عندما كتب عمودا حول كيفية المضاربين تخريب أسعار المزرعة و "تصحيح" من قبل ميريل أوستر. وأدى ذلك إلى كتابة مهام لأوستر ومن ثم منصب بدوام كامل في عام 1972، حيث شاركت جوبمان في تأسيس المزارعين المحترفين في أمريكا والنشرات الإخبارية المرتبطة بها.

عندما اشترى أوستر مجلة السلع في عام 1976، تم تعيين جوبان محرر وأصبح فيما بعد رئيس تحرير مجلة الآجلة عندما تم تغيير الاسم في عام 1983 خلال واحدة من أكبر فترات النمو للأسواق الجديدة وأدوات التداول الجديدة في تاريخ العقود الآجلة. وكان محررا في مجلة فوتشرز حتى عام 1993، عندما غادر ليصبح كاتبا / مستشارا مستقلا.

ومنذ عام 1993، كتب أو شارك أو شارك أو شارك في نشر حوالي 12 كتابا حول التداول، بما في ذلك كتيب التحليل الفني. كما قام أيضا بكتابة أو تحرير مقالات لعدة منشورات وشركات وساطة فضلا عن دورات تجارية ومواد تعليمية لبورصة شيكاغو التجارية ومجلس شيكاغو للتجارة. كما شغل منصب مدير تحرير مجلة سم.

جوبمان وزوجته، ليندا، ويعيش في ولاية ويسكونسن، وقضاء الكثير من الوقت في زيارة مع ابنة وثلاثة أحفاد أيضا في ولاية ويسكونسن، وابنه وحفيدة في ولاية فلوريدا.